Настройка скользящих средних для различных таймфреймов
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Настройка скользящих средних для различных таймфреймов». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Скользящая средняя — самый популярный в мире вариант «усреднения» движения цены. Он входит в бесчисленное число стратегий, используется сам по себе и является одним из ключевых инструментариев трейдера. Когда-то они, до эпохи компьютеров, вычислялись вообще вручную.
Стратегии торговли на основе скользящих средних
Поговорив о теории, давайте теперь перейдём непосредственно к практике использования этого индикатора технического анализа. На основе скользящих средних построено огромное множество торговых систем и стратегий. Все эти стратегии, пожалуй, не перечесть, да оно нам, собственно, и не нужно.Ведь в большинстве своём все они основаны на нескольких основных свойствах рассматриваемого индикатора и отличаются друг от друга лишь нюансами настройки и (или) разными наборами вспомогательных индикаторов.
Ниже, я предлагаю вашему вниманию те базовые стратегии торговли на основе скользящих средних, опираясь на которые, вы сможете создать свои собственные торговые системы. Их можно использовать подобно блокам конструктора, встраивая в свою торговую систему и меняя настройки и вспомогательный набор индикаторов.
Вспомогательными, я, называю такие индикаторы, которые используются исключительно для подтверждения сигнала подаваемого основным индикатором (в данном случае это — скользящие средние).
Итак, приступим.
Основные недостатки стратегий на основе МА
Одним из главных недостатков всех вышеприведённых стратегий является большое запаздывание подаваемых МА сигналов. Ведь, по сути своей, МА — это лишь усреднённое значение всех ценовых значений на заданном временном интервале. А потому, перед тем как будет подан соответствующий сигнал (допустим- пересечение двух скользящих между собой), цена порой успевает проделать уже большую часть своего движения.
Отчасти эту проблему можно решать путём уменьшения периода МА. Ведь чем меньше будет период, тем чувствительнее она будет реагировать на каждое ценовое движение. В этом случае ценовое движение можно поймать у самых его истоков, однако здесь появляется другая проблема — большое количество ложных сигналов.
Масса ложных сигналов — это ещё один крупный недостаток стратегий на основе МА. И проявляется он, как уже сказано выше, тем сильнее, тем меньше периоды используемых скользящих средних. Для фильтрации такого рода ложных сигналов применяется целый ряд методов.
Что такое скользящая средняя
Скользящая средняя в трейдинге или Moving Average — это усредненное значение цены бумаги за определенный выбранный период, которое на графике выглядит как кривая линия.
Индикатор дает возможность трейдеру анализировать сглаженные данные и не фокусироваться на ежесуточных колебаниях цен. Причем для расчета можно взять несколько разных периодов времени и построить несколько скользящих средних.
Период времени — один из основных параметров, который влияет на то, как будет выглядеть график.
Если для расчета берется длительный промежуток времени, то скользящая средняя будет длинной. В этом случае смену направления тренда и разворот цены трейдер увидит на графике с приличным опозданием, но зато будет меньше ложных сигналов. И наоборот — короткая скользящая средняя на небольшом периоде создаст больше ложных сигналов, если показатель будет максимально близко к цене.
Торговые сигналы Moving Average стратегии
Стратегия Moving Average предполагает нестандартное применение Скользящих средних в торговле против основного тренда.
Мувинги могут показывать бычий тренд, и тогда идут сигналы на продажу.
Покупать нужно в точке пересечения мувингов в пользу медвежьего тренда.
Трейдеры, использующие такую тактику, стремятся поймать момент завершения тренда, чтобы торговать против него.
Плюсы стратегии:
- позволяет работать на всех торговых инструментах
- весьма эффективна при четком соблюдении правил постановок стопов и тейк-профитов
- при этом правила достаточно гибкие — их можно модернизировать и увеличивать прибыль, сводить к минимуму убытки.
Отказываться от индикатора “Скользящие средние” ни в коем случае не стоит! Ведь существует много ситуаций, где именно скользящая средняя может предоставить наиболее оптимальное, простое и понятное решение. Например, она может быть использована для оценки других индикаторов. Если вы нанесете скользящую среднюю на индикатор объемов, то сможете легко определить, какой столбец объема является выше среднего, а какой — ниже.
Другой способ применения скользящих средних — совмещение их с другими торговыми стратегиями. Например, трейдер может входить в рынок по сигналу скользящей средней, а выходить из него по сигналу индикатора RSI или любого другого.
Надеемся, данная статья была для вас полезной. Советуем уделить время и другим нашим материалам, в которых мы делимся многолетним опытом использования различных индикаторов на рынках!
Стратегия на основе четырех скользящих средних
Некоторые трейдеры решили, что метод скользящей средней дает возможность еще больше расширить торговые возможности, если комбинировать большее число moving average. Они практикуют использование четырех скользящих средних, из которых две «медленные» экспоненциальные с периодами 18 и 28, а две другие «быстрые» линейные взвешенные (linear weighted), взятые с периодом 5 и 8. Использование скользящих средних на Форекс с большим периодом позволяет не бросать тренд во время коррекций, получая сигналы лишь когда разворот действительно произошел, но, опять-таки, не нужно забывать о запаздывании. Использование же двух очень быстрых moving average поможет искать сигналы непосредственно внутри тренда.
Для открытия позиций трейдер в рамках данной стратегии на основе сразу 4-х скользящих средних использует комбинацию сигналов:
- от пересечения двух медленных, когда скользящая средняя с периодом 18, пересекает наиболее медленную (28);
- об открытии ордера извещает сигнал от пересечения двух самых быстрых скользящих средних по тренду.
Для того, чтобы войти на рынок, нам необходимо дождаться образования следующих ситуативных условий:
- Для входа в позицию чаще всего используется пересечение.
- Если после пересечения наша красная линия находится ниже синего мувинга, то используем эту ситуацию для заключения контракта на покупку.
- Если после пересечения синяя линяя расположилась ниже красной, то подобный поворот говорит о необходимости продажи.
- Сделка заключается только после корректировки цены (ретеста), появившись между двумя нашими линиями.
- Если подходящего места для входа не обнаруживается, то сужаем используемый таймфрейм в поиске уровня поддержки/сопротивления.
- Устанавливаем стоп-лосс за позицией High/Low.
- Установка тейк-профита не требуется.
- Анализируйте ситуацию для возможной постановки без убытка.
- Не теряйте возможности провести допродажный контракт, либо докупку.
Сегодня мы рассмотрим 15 основных принципов торговли на Скользящих средних (основы торговли по Мувингам).
Анализ торговых ценовых графиков без использования Скользящих средних (Moving Average или просто Мувингов) немного схоже на езду на автомобиле без колес. Эти, на первый взгляд, простые извилистые линии, которые располагаются выше либо ниже текущей цены на рынке, могут очень многое рассказать трейдеру, и их правильное использование при анализе рынка форекс на самом деле очень безценно. Или проще говоря, они на самом деле являются более ценными индикаторами для трейдинга в техническом анализе, чем остальные.
Поэтому, и Вам, как трейдеру, желающему не просто торговать на форекс, а прежде всего зарабатывать, следует прогнозировать, что большенство игроков (трейдеров) собираются делать, при приближении к данному среднему значению.
И так приступим к рассмотрению 15 основных принципов:
1-й принцип) 20-дневным Мувингом обычно отмечает краткосрочный рыночный тренд, 50-дневным — среднесрочный рыночный тренд, а 200-дневным — долгосрочный рыночный тренд.
8) Рекомендую Вам разместить 5-ти, 8-и и 13-и периодные средние (SMA) нa графиках внутри дня для определения силы краткосрочного тренда. При сильных трендах, средние будут выстраиваться в линию и укажут вам в одном и том же направлении. Но помните, что они разделяются по отдельности на максимумах и минимумах цены, пока эта цена не пойдет в ином направлении.
9) Тот факт, как цена расположена относительно 200-дневной Скользящей средней показывает нам долгосрочную стратегию профессиональных инвесторов и трейдеров. Говорят — «Быки живут только выше 200-дневной МА, а медведи живут ниже 200-дневной». Покупать следует выше нее, а продавать ниже.
Шаг 2: какой лучше всего период установить для скользящей средней?
После того, как вы определитесь с типом скользящей средней, следующий вопрос, который вы будете задавать себе – это какой период выбрать для скользящей средней, чтобы она давала лучшие сигналы.
Есть две части этого вопроса: первый – ты должен выбрать, что ты за трейдер – свинг или дей трейдер. Второе – ты должен четко понимать, почему ты будешь использовать скользящую среднюю. Теперь об этом подробнее.
#1 Большинство трейдеров используют скользящие средние
Знаете, почему скользящие средние хорошо работают? Ну кроме всего прочего. Потому, что большинство трейдеров используют их в своей торговле. Это в свою очередь поднимает один важный момент: ты должен придерживаться наиболее общих скользящих средних, чтобы получить лучшие результаты. Скользящие средние хорошо работают тогда, когда большинство трейдеров используют их для получения сигналов. Поэтому наша задача – идти вместе с толпой и использовать самые популярные скользящие средние.
#2 Лучшие скользящие средние для торговли внутри дня
Если ты торгуешь внутри дня, то тебе нужны скользящие средние, которые будут быстро реагировать на происходящие изменения. Вот почему для трейдеров, торгующих внутри дня, лучший вариант – это придерживаться EMA.
Главная суть скользящих средних (Moving Averages)
Термин «скользящая средняя» появился в первой половине 20 века, а сам подход сглаживания данных с помощью усреднения появился на рубеже 19 и 20 века. В 1909 году шотландский статистик Джордж Удни Юл (George Udny Yule) упоминал некие «средние», которые в 1901 году рассчитывал другой специалист по статистике Реджинальд Хотор Хукер (Reginald Hawthorn Hooker). Это первые упоминания такого термина как «скользящие средние», возможно этот метод использовался и ранее, но установить точную дату его изобретения невозможно.
Позже этот метод стал активно использоваться во всех сферах, связанных с обработкой любых числовых рядов. Мувинги стали активно использовать во второй половине 20 века ы трейдинге. Солидный вклад в развитие этого инструмента внесли Перри Кауфман (Perry Kaufman), Ричард Дончиан (Richard Donchian).
100 дневная скользящая средняя это это индикатор показывающий среднее значение цены за последние 100 дней и рассчитывается в зависимости от заложенной в неё формулы.
- Если вы хотите торговать достаточно безопасно, тогда рекомендуется работать в сторону направления 100-дневной скользящей средней именно в те моменты когда цена находится над или под ней, в зависимости от направления средней.
- Ни в коем случае не стоит сразу же открывать позиции как появятся условия из пункта 1. Это нам говорит лишь о выборе направления сделки.
- Обязательно Используйте в работе дополнительные фильтры. Уровни поддержки и сопротивления и другие сигналы технического анализа.
Больших успехов вам и профитных трейдов!
Золото имеет хорошо документированную корреляцию с реальными процентными ставками, при этом цены растут по мере снижения процентных ставок, а цены падают по мере повышения процентных ставок. Реальная процентная ставка определяется путем вычитания уровня инфляции из номинальной процентной ставки, что приводит к процентной прибыли или убытку с учетом инфляции.
Исторически сложилось так, что цены на золото имеют тенденцию расти, когда реальная процентная ставка опускается ниже 1%. Наблюдая за изменением этой процентной ставки с течением времени, вы можете определить сильную возможность покупки, особенно если вы ищете долгосрочные торговые возможности.
Напротив, реальная процентная ставка выше 2%, скорее всего, снизит стоимость золота. Многие эксперты рекомендуют продавать XAU/USD, если реальная процентная ставка достигнет этого порога.
Пересечение двух скользящих средних – краткий экскурс
Мы убеждены, что вы много раз слышали про скользящие средние, и вам знакомы аббревиатуры EMA и SMA. Что же это такое? Если по-простому, то это усредненные цены. Каждое текущее значение скользящей средней – это среднее значение цены за последнее энное количество баров. Данный индикатор – самый простой, и один из самых базовых в техническом анализе. Линии скользящих средних вы сможете увидеть в применении везде – и на рынке валют, и на рынке акций, и на рынке облигаций.
Было время, когда компьютеров еще не существовало, и трейдеры рассчитывали скользящие средние и японские свечи самостоятельно, и чертили их от руки на бумаге. Представляете, какая кропотливая работа была у трейдеров в прошлом? Уже в те времена мувинги стали популярны, и с тех пор остаются номером один среди индикаторов у трейдеров. Скользящие средние используют также в технике, для сглаживания колебаний, и в таких серьезных науках как статистика и экономика (к примеру, прогнозы по данным ВВП основываются в том числе и на мувингах).
Интересный факт: скользящие средние во времена Второй мировой войны использовались в войсках противовоздушной обороны. Зенитчики с использованием мувингов наводили орудия ПВО на воздушные цели.
Существуют сотни стратегий, в базе которых есть скользящая средняя. Но по факту, все они по своей доходности одинаковы, потому что все основаны на одном инструменте. На пратике, лучшим методом будет применять самую простую стратегию на основе мувингов. И именно такой является стратегия на пересечении скользящих средних.
Пересечение двух скользящих средних
В предыдущем примере мы использовали самый простой принцип применения торговой системы на основе скользящей средней, взятый в чистом виде и с некоторыми фильтрами для входных сигналов. Да, принципиально он работает, как и большинство индикаторных методов технического анализа, но проблемы, как всегда, кроются в деталях и нюансах. А один из нюансов рассмотренного примера – это тот факт, что такого рода стратегии плохо работают на рынках, где нет выраженного тренда. Они открывают множество встречных сделок на «шумовых» движениях цены, теряя при этом прибыль, накопленную на трендовых участках рынка.
Частично устранить этот недостаток можно, используя пересечение двух скользящих средних, одна из которых, более быстрая с меньшим периодом, представляет собой сглаженный эквивалент графика цены, а вторая, более медленная, используется для определения направления тренда. Выбором соотношения между периодами МА можно уменьшить количество «ложных» срабатываний системы за счет шумовых компонент движения цены, а также уменьшить количество сделок на участках рынка с боковом трендом.
Разновидности торговых систем на основе скользящих средних
Работа со скользящими средними хороша тем, что это всегда простые, понятные способы принятия решений. Следить за ними всегда удобно, и обычно достаточно визуального наблюдения, чтобы оценить ситуацию, принять решение и войти в рынок.
Есть два основных подхода оценки рыночной ситуации с использованием мувингов: оценка поведения цены и скользящей и оценка взаимодействия нескольких скользящих, двух или более. И есть два направления в таких подходах: одни следят за трендом и выдают сигналы в его сторону, другие используются для поиска признаков разворота направления движения цены и входа против текущей тенденции.
Системы, которые отслеживают тренд, всегда достаточно сильно запаздывают и дают сигнал в сторону тренда уже после того, как цена в эту сторону пройдет какое-то количество пунктов. Контртрендовые системы дают гораздо меньшие задержки. Но это не значит, что они однозначно лучше трендоследящих методик, и только им стоит отдавать предпочтение. Как раз наоборот. Контртрендовые системы выдают гораздо больше ложных сигналов или сигналов, которые по факту не оказываются глобальными разворотами тренда, и лишь его краткосрочными коррекциями, амплитуда движения цены на которых совсем не та, что ожидается при основательном развороте графика цены. Следящие за трендом тактики дают, пусть и с запаздыванием, но всё же сигналы по тренду, которые могут позволить трейдеру встать в сильное движение и прокатиться на размашистой волне движения котировок, взяв солидную прибыль вместе с основным потоком цены.
В большинстве случаев выше вероятность продолжение тренда, а не его разворота.
Поэтому всегда рекомендуют торговать по тренду, а не против него.
Такие системы, следящие за направлением общей тенденции, формируют сигналы в основном двумя способами. В одном случае отслеживают положение текущей цены относительно какого-то ее среднего значения, отображаемого посредством moving average за выбранный период. Тут все просто. Если цена становится выше скользящей, то есть начинает превышать свое среднее значение, значит начинается или продолжается рост цены, а следовательно, нужно искать покупки. И наоборот. Если цена оказывается под своим средним значением, значит пришло время рассматривать продажи. Также вместо пересечений цены и мувинга используют пересечение, например, двух мувингов, одного с малым периодом, другого с большим. То есть мувинг с малым периодом выступает как аналог цены, немного усредненного ее значения. И если мувинг с малым пересекает мувинг с большим периодом снизу вверх, значит ищем покупки, наоборот — продажи. Малый мувинг как бы сглаживает цену, убирает шумы, отфильтровывая тем самым ложные сигналы.
Чтобы минимизировать количество таких ложных сигналов еще прибегают к наблюдению за пересечением двух скользящих с одинаковым периодом, но одна из них имеет смещение на заранее выбранное количество периодов. И тут подход прежний. Мувинг без смещения пересекает смещенный мувинг снизу вверх — это buy, если сверху вниз — это sell. Есть индикаторы, состоящие сразу из нескольких мувингов со смещением. Например, индикатор Аллигатор от Билла Вильямса, в составе которого 3 таких мувинга, образующие так называемые челюсти, губы и зубы аллигатора. В составе индикатора Ишимоку также применяется несколько мувингов со смещением.